/ Forside / Karriere / Uddannelse / Højere uddannelser / Nyhedsindlæg
Login
Glemt dit kodeord?
Brugernavn

Kodeord


Reklame
Top 10 brugere
Højere uddannelser
#NavnPoint
Nordsted1 1588
erling_l 1224
ans 1150
dova 895
gert_h 800
molokyle 661
berpox 610
creamygirl 610
3773 570
10  jomfruane 570
Sammenligning af normalfordelte, diskreti
Fra : Preben Mikael Bohn


Dato : 14-06-05 17:36

Hej gruppe, jeg har et "lille" problem som jeg er sikker på må have en
simpel løsning men har ikke rigtig kunnet finde noget i mine gamle
statistik-bøger eller google.

Jeg har to måleserier der beggge er normalfordelte med samme middelværdi
(der er ukendt) og en varians jeg ønsker at teste på. Det er relativt
nemt at teste om de to varianser er ens/forskellige med en vis konfidens.

Problemet er nu at mine målepunkter faktisk er diskretiserede, dvs. at
mit måleudstyr afrunder mine resultater ret kraftigt (afstanden mellem
de diskrete punkter er omtrent en standardafvigelse).

Hvordan kan jeg nu teste om de to varianser er forskellige med en vis
konfidens?

Med venlig hilsen Preben

 
 
Haastrup (14-06-2005)
Kommentar
Fra : Haastrup


Dato : 14-06-05 22:12

On Tue, 14 Jun 2005 18:36:05 +0200, Preben Mikael Bohn
<nospam@nospam.com> wrote:

>Jeg har to måleserier der beggge er normalfordelte med samme middelværdi
>(der er ukendt) og en varians jeg ønsker at teste på.

>Problemet er nu at mine målepunkter faktisk er diskretiserede, dvs. at
>mit måleudstyr afrunder mine resultater ret kraftigt (afstanden mellem
>de diskrete punkter er omtrent en standardafvigelse).
Hvordan ? Afrunder apparaturet med én standardavigelse uanset
niveau?? (Svært at tro...)
>Hvordan kan jeg nu teste om de to varianser er forskellige med en vis
>konfidens?
Du bør nok først præcisere afrundingsmekanismen hvis det er muligt.

Regards S. Haastrup.

Preben Bohn (14-06-2005)
Kommentar
Fra : Preben Bohn


Dato : 14-06-05 22:44

Haastrup wrote:
> On Tue, 14 Jun 2005 18:36:05 +0200, Preben Mikael Bohn
> <nospam@nospam.com> wrote:
>>Problemet er nu at mine målepunkter faktisk er diskretiserede, dvs. at
>>mit måleudstyr afrunder mine resultater ret kraftigt (afstanden mellem
>>de diskrete punkter er omtrent en standardafvigelse).
>
> Hvordan ? Afrunder apparaturet med én standardavigelse uanset
> niveau?? (Svært at tro...)

Nej, måleapparaturet afrunder bare resultatet. Tilfældigvis er afstanden
mellem to diskrete punkter (afrundingerne) ca. en standardafvigelse.
Såfremt min normale standard afvigelse havde været mindre eller større
end den ca. er nu, så ville måleapparaturet stadig afrunde som det altid
har gjort. Det var blot for at give en fornemmelse af hvor få
(forskellige) punkter jeg egentlig får i en måleserie.

>>Hvordan kan jeg nu teste om de to varianser er forskellige med en vis
>>konfidens?
>
> Du bør nok først præcisere afrundingsmekanismen hvis det er muligt.

Hermed gjort.

Med venlig hilsen Preben

Haastrup (14-06-2005)
Kommentar
Fra : Haastrup


Dato : 14-06-05 23:09

On Tue, 14 Jun 2005 23:44:00 +0200, Preben Bohn <nospam@nospam.com>
wrote:

>Haastrup wrote:
>> On Tue, 14 Jun 2005 18:36:05 +0200, Preben Mikael Bohn
>> <nospam@nospam.com> wrote:
>>Problemet er nu at mine målepunkter faktisk er diskretiserede, dvs. at
>>mit måleudstyr afrunder mine resultater ret kraftigt (afstanden mellem
>>de diskrete punkter er omtrent en standardafvigelse).

> Hvordan ? Afrunder apparaturet med én standardavigelse uanset
> niveau?? (Svært at tro...)

>>Nej, måleapparaturet afrunder bare resultatet. Tilfældigvis er afstanden
>>mellem to diskrete punkter (afrundingerne) ca. en standardafvigelse.

Jamen hvordan afrunder det? Bliver 2 til 4 eller 1.01 til 1?
Jeg læser blot at "afrundingen opfører sig tilfældigt" og
så er det ret svært at skille afrundingsfejlen fra den tilfældige fejl
(variansen).
>>Såfremt min normale standard afvigelse havde været mindre eller større
>>end den ca. er nu, så ville måleapparaturet stadig afrunde som det altid
>>har gjort.

Og hvordan afrunder dit apparatur så? Ved du det?
> Du bør nok først præcisere afrundingsmekanismen hvis det er muligt.

>>Hermed gjort.

Nej

vh
Regards S. Haastrup.

Preben Bohn (15-06-2005)
Kommentar
Fra : Preben Bohn


Dato : 15-06-05 07:40

Haastrup wrote:
> On Tue, 14 Jun 2005 23:44:00 +0200, Preben Bohn <nospam@nospam.com>
> wrote:
>>>Nej, måleapparaturet afrunder bare resultatet. Tilfældigvis er afstanden
>>>mellem to diskrete punkter (afrundingerne) ca. en standardafvigelse.
>
> Jamen hvordan afrunder det? Bliver 2 til 4 eller 1.01 til 1?

Der er en given opløsning på apparaturet; dvs. det kan kun give diskrete
værdier som f.eks. -10, -9, ..., 9, 10.

> Og hvordan afrunder dit apparatur så? Ved du det?

Til nærmeste diskrete værdi.

Med venlig hilsen Preben

Anders Gorst (14-06-2005)
Kommentar
Fra : Anders Gorst


Dato : 14-06-05 23:16

Preben Mikael Bohn wrote:
> Hej gruppe, jeg har et "lille" problem som jeg er sikker på må have en
> simpel løsning men har ikke rigtig kunnet finde noget i mine gamle
> statistik-bøger eller google.
>
> Jeg har to måleserier der beggge er normalfordelte med samme middelværdi
> (der er ukendt) og en varians jeg ønsker at teste på. Det er relativt
> nemt at teste om de to varianser er ens/forskellige med en vis konfidens.
>
> Problemet er nu at mine målepunkter faktisk er diskretiserede, dvs. at
> mit måleudstyr afrunder mine resultater ret kraftigt (afstanden mellem
> de diskrete punkter er omtrent en standardafvigelse).
>
> Hvordan kan jeg nu teste om de to varianser er forskellige med en vis
> konfidens?

Levene's test er en mulighed. Det er et ad hoc test, som er ret robust
overfor ikke-normalitet [1]. Udregn

r_{ij} = |y_{ij} - m_j| j=1,2,

hvor m_j er gennemsnittet af observationerne i gruppe j og test
efterfølgende for ens middelværdier i de to grupper (F-test). P-værdien
for testet er så p-værdien for det søgte test for varianshomogenitet
(mod et tosidet alternativ). Levene's test er en anelse konservativ, og
hvis du skal have noget med bedre styrkeegenskaber, er du måske nødt til
at bruge resamplingmetoder (bootstrap). Det er lidt mere omstændigt at
implementere. Der står lidt om det i [1], i fald det har interesse.

/Anders

[1] Lim, T. og Loh W. (1996). A comparison of tests of equality of
variances. Computational Statistics and Data Analysis, 22, 287-301.

Preben Bohn (15-06-2005)
Kommentar
Fra : Preben Bohn


Dato : 15-06-05 07:51

Anders Gorst wrote:
> Levene's test er en mulighed. Det er et ad hoc test, som er ret robust
> overfor ikke-normalitet [1].

Jeg kan ikke umiddelbart finde noget om Levene's test og diskretisering.
Jeg havde egentlig håbet på at finde noget der var rettet mod netop
normalfordelte, diskretiserede fordelinger.

> hvis du skal have noget med bedre styrkeegenskaber, er du måske nødt til
> at bruge resamplingmetoder (bootstrap).

Det vil jeg kigge på. :)

Med venlig hilsen Preben

Søg
Reklame
Statistik
Spørgsmål : 177552
Tips : 31968
Nyheder : 719565
Indlæg : 6408847
Brugere : 218887

Månedens bedste
Årets bedste
Sidste års bedste